#MovimentBrownià
LightNews LightNews
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFM al #DDUB: «Stochastic differential equations driven by a fractional brownian motion»

hdl.handle.net/2445/216863

#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#MovimentBrownià
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Stochastic differential equations driven by a fractional brownian motion
hdl.handle.net
December 2, 2024 at 12:40 PM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFG al #DDUB: «Epidemiologia estocàstica»

hdl.handle.net/2445/221879

#ProcessosEstocàstics
#IntegralsEstocàstiques
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#MovimentBrownià
#Epidemiologia
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Epidemiologia estocàstica
hdl.handle.net
June 30, 2025 at 6:53 AM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFM al #DDUB: «An introduction to stochastic integration»

hdl.handle.net/2445/216861

#IntegralsEstocàstiques
#MovimentBrownià
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: An introduction to stochastic integration
hdl.handle.net
December 2, 2024 at 12:23 PM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFG al #DDUB: «Estudi Predictiu de Swaps de Volatilitat Topada amb Algorismes d’Aprenentatge Automàtic»

hdl.handle.net/2445/221470

#ActiusFinancersDerivats
#AnàlisiNumèrica
#ProcessosGaussians
#MovimentBrownià
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Estudi Predictiu de Swaps de Volatilitat Topada amb Algorismes d’Aprenentatge Automàtic
hdl.handle.net
June 11, 2025 at 7:43 AM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFG al #DDUB: «El moviment brownià aplicat a les finances: el model Black-Scholes»

hdl.handle.net/2445/221401

#MovimentBrownià
#ProcessosGaussians
#AnàlisiEstocàstica
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: El moviment brownià aplicat a les finances: el model Black-Scholes
hdl.handle.net
June 5, 2025 at 10:30 AM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFG al #DDUB: «Integral d'Itô i equacions diferencials estocàstiques»

#ProcessosEstocàstics
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#MovimentBrownià
#MètodeDeMontecarlo
Integral d'Itô i equacions diferencials estocàstiques
[en] This thesis begins by giving four strokes on stochastic processes and with the characterization of Brownian motion, highlighting its fundamental properties and the highly irregular nature of its ...
hdl.handle.net
March 25, 2026 at 11:05 AM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nouy #TFG al #DDUB: «Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives»

#ProcessosEstocàstics
#MovimentBrownià
#ApostesEsportives
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques #MatemàticaFinancera
Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives
Aquest treball presenta una comparació rigorosa entre els models de Bachelier, Black-Scholes i Stern des d’una perspectiva matemàtica i aplicada, centrant-se en la seva utilitat per modelitzar la dinà...
hdl.handle.net
February 26, 2026 at 6:50 AM
craiubmatesinfo.bsky.social
Nou #TFG al #DDUB: «Modelització i pricing de futurs de temperatura»

hdl.handle.net/2445/221940

#MovimentBrownià
#EquacionsDiferencialsEstocàstiques
#GestióDelRisc
#ActiusFinancersDerivats
#Temperatura
July 1, 2025 at 9:59 AM